我地在股票期權分享會所計算出既 [ 時間 ] 同 [ 價格 ] 距離 , 乃跟據江恩用了多年既研究經驗結果綜合而成 , 利用左 optical lens theory 裡之鏡映透射 , 相對市場之擴張收縮比率 expand / contract ratio 算出 , 務求在這些 [ 節點 ] nodal point 出現後 , 市場趨向將出現另一個較大波幅
一年以來 , 我地計算出之轉勢日 / 價格距離 , 都已經受到嚴謹考驗 , 確保能有投機之生存空間 , 此點 , 過往參加者應已有所體驗 , 所以 , 請勿隨便改動所計算出之 Time & Price ratio , 否則 , call put parity 未必可以彌補閣下之 [ 主觀意願 ] 帶來之損失
Yam
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